Segundo Marcus Cree, vice-presidente de soluções de risco para a unidade de negócios Adaptiv da SunGard, as empresas de serviços financeiros reconheceram que precisam gerenciar riscos de mercado, de crédito e de colaterais em toda a empresa. Sabendo disso, a SunGrad definiu as dez tendências que moldam a gestão de riscos de crédito. São elas:
1 – A necessidade de uma melhor compreensão e capacidade de controlar o risco de crédito, impulsionado pela pressão regulatória e de mercado, está fazendo com que bancos de atacado criem uma visão em tempo real e única, de exposição à contraparte em todas as atividades ligadas a tomada de riscos, dentro e fora do balanço.
2 – Para ajudar a melhorar o controle do risco de contraparte, os bancos precisam de pré-verificações, limite global, apoiados por processos eficientes para gerenciar as violações de políticas.
3 – Para uma visão mais precisa do risco, bancos mid-tier terão de ver exposições de risco de mercado e de risco de crédito alavancando dados de trade comum, dados de mercado e cálculos de risco.
4 – Regulamentações de adequação de capital levarão os bancos a melhorar as suas capacidades de cálculo de exposição à contraparte, particularmente em áreas como testes de estresse, back testing, risco wrong-way e ajustes de valoração de crédito (CVA).
5 – CVA será um cálculo importante conforme os bancos se esforçam para entender rapidamente os seus números de risco, a fim de calcular os preços antes da conclusão de um acordo.
6 – Os bancos irão atualizar testes de estresse para o risco de crédito em resposta às recomendações de Basiléia III sobre as melhorias dos regimes de testes de estresse.
7 – Os bancos terão sistemas de crédito que podem gravar exposições a contrapartes centrais e/ou seus membros de compensação, que irão ajudá-los a monitorar encargos de capital.
8 – A mudança para a compensação pela contraparte central vai aumentar a demanda por ativos garantidores porque contrapartes centrais exigirão margem inicial e de variação em todas as negociações.
9 – As instituições financeiras continuam buscando uma visão de garantias abrangendo toda a empresa, a fim de ajudar a evitar as chamadas de garantias não atendidas e reduzir o custo de financiamento e de processamento manual.
10 – A otimização de garantias ajudará a melhorar a rentabilidade de muitas instituições, ajudando-as a reduzir os custos diretos e de oportunidade associados com a publicação de ativos colaterais.
“As instituições financeiras são confrontadas com os desafios de encontrar muitos novos regulamentos baseados no risco e na exploração das empresas de crédito economicamente viável. Muitos começaram a reconstruir as suas estratégias de tecnologia de risco e passar para uma gestão integrada de riscos”, afirma Peyman Mestchian, sócio-gerente da Pesquisa Chartis.
Para ele, ser capaz de alcançar a integração, mantendo o ritmo com os regulamentos em evolução será fundamental para as instituições financeiras que operam neste segmento de mercado.
